Obchodný systém pozostáva zo všetkých prvkov, ktoré využívate pre svoje obchodovanie na burze. Inak povedané, obchodný systém zahŕňa fundamenty, indikátory, na základe ktorých sa rozhodujete pre vstup do obchodov, váš Stop Loss, Profit Target, Position Sizing atď. Ide o komplexný prístup s uplatnením všetkých súčastí tradingu, psychológiu obchodovania nevynímajúc. To je ideálne spracovaný, komplexný obchodný systém. V praxi sa však často obmedzuje len na vybrané indikátory, na základe ktorých obchodník dostáva signál na vstup do pozície - BUY, SELL, a to i bez uplatnenia Money Managementu.
Jednotlivé technické indikátory môžu byť veľmi silnou pomôckou na správne určenie vstupov a výstupov z pozícii, avšak nezaručujú, že budú rovnako dobre fungovať i v budúcnosti. Práve kombinovaním jednotlivých indikátorov tvoríme systém, ktorý je nielen ziskový, ale i dostatočne robustný, aby mohol zarábať i v budúcnosti.
Taktiež Money Management je ďalšou dôležitou súčasťou nášho obchodného systému. Zbytočne dostávame čisté signály na vstupy do obchodov, pokiaľ nedokážeme vystúpiť z obchodov s dostatočným ziskom, alebo akceptovateľnou stratou. Akokoľvek vhodné kombinácie technických indikátorov bez uplatnenia vhodného Money Managementu môžu byť síce dočasne veľmi pekne ziskové, avšak z dlhodobého hľadiska je to v prvom rade len hazardovanie s naším obchodným účtom.
Psychológia obchodovania tiež ovplyvňuje výsledky obchodného systému v oveľa väčšej miere, ako by sa nám mohlo na prvý pohľad zdať. Psychológia vplýva na obchodovanie najviac v momente, keď naše reálne obchodné výsledky nie sú v súlade s historickými testmi a teda našimi očakávaniami. Traderi majú potom tendenciu prestať veriť svojmu obchodnému systému, začínajú improvizovať, vystupujú v časoch, keď obchodný systém začína znova zarábať a vstupujú späť na trh v momente, keď obchodný systém začína prerábať. Nedodržiavať stanovené pravidlá obchodného systému, ustupovať strachu, v časoch, kedy sa nedarí a nechať sa ovládnuť chamtivosťou, keď sa darí, sú pravdepodobne tie najčastejšie chyby, vedúce k zruinovaniu traderovho obchodného účtu.
Obchodné systémy môžeme rozdeliť na 3 základné skupiny:
1. Osobné obchodné systémy
2. Mechanické obchodné systémy
3. Automatické obchodné systémy
| Rozhodovanie | Obchodovanie |
|
| Osobný obchodný systém |
osobné | osobné |
| Mechanický obchodný systém |
automatizované | osobné |
| Automatický obchodný systém |
automatizované | automatizované |
Osobný obchodný systém - OOS
Osobný obchodný systém je odvodený od individuálneho prístupu obchodníka a "ručného" zadávania príkazov do obchodnej platformy. Rozhodnutia a exekúcia príkazov spočívajú na samotnom obchodníkovi. Obchodné rozhodnutia sú založené na tom, či mu patterny, indikátory, fundamenty, skúsenosti, ale i jeho intuícia hovoria, že nastal vhodný čas na nákup alebo predaj. Obchody realizuje obchodník sám a mechanicky - "ručne".
Nevýhodou tohto systému je veľký tlak na psychiku, môže dôjsť k situácii, že obchodník si nie je istý, či vstúpiť na trh alebo ešte vyčkať, môže dôjsť k chybným rozhodnutiam, často na základe vplyvu zvýšeného stresu.
Príkladom Osobného obchodné systému je obchodovanie na základe identifikácie trojuholníkových formácií v grafe, hlavy a ramien, dvojitých vrcholov a pod.
Výhodou osobného prístupu je to, že systém je zložený z mnohých faktorov, individuálne určovaných obchodníkom samotným, ako aj jeho intuíciou. Nedá sa preto naprogramovať, okopírovať, napodobniť akoukoľvek inou organizáciou. Jeho systém je jemu vlastný a pri skutočne poctivom, do hĺbky idúcom, štúdiu trhu, dokáže obchodník svoj účet zhodnotiť niekoľkonásobne viackrát ako s použitím mechanického alebo automatického obchodného systému.
Mechanický obchodný systém - MOS
Výhodou mechanických rozhodnutí je to, že dostávame jednoznačné signály kedy vstúpiť do SELL a kedy vstúpiť do BUY pozície. Ak máme dostatočnú dôveru k takýmto, dá sa povedať, že už "zautomatizovaným" rozhodnutiam (RSI nad/pod zvolenou hranicou, MACD nad/pod signal line atď.), je to výborný spôsob, ako sa aspoň čiastočne vysporiadať s psychickým tlakom, ktorý je na obchodníka pri uzatváraní a následnom sledovaní obchodov vyvíjaný. Obchodník tak môže odbúrať mnoho pochybností o správnosti alebo unáhlenosti svojich rozhodnutí.
Klasickým príkladom Mechanického obchodného systému je naprogramovanie indikátorov do Excelu a získavanie Signálov na vstup do pozícii z tohto programu. Naše rozhodnutia už viac nezávisia od skúseností a intuície. Rozhodnutia sú čisto mechanické. V momente, keď dostávame nový signál, obchod zadávame ručne do platformy.
Obchodné systémy rozoberané doposiaľ spočívali na ručnom zadávaní príkazov do obchodnej platformy. Niektoré obchodné rozhodnutia sa dajú zautomatizovať (prekríženia EMA, Stop Loss vždy x bodov pod Low / nad High) a tieto rozhodnutia sa dajú upraviť tak, aby sa aj obchody realizovali Automaticky - bez prítomnosti obchodníka. Tomu potom stačí, aby zapol PC a obchodnú platformu. V nej môže príkazy na BUY a SELL obchody naprogramovať a jeho osobná prítomnosť, rozhodnutia a zadávanie príkazov už viac nie sú potrebné. Tým sa dostávame k Automatickým obchodným systémom.
Automatický obchodný systém - AOS
Automatický obchodný systém je, čo sa týka prístupu k obchodovaniu, opakom osobného obchodného systému. V zahraniční sa stretávame najmä s pojmom Trading Systems. Výraz Automatizovaný obchodný systém je výraz využívaný skôr v našich zemepisných šírkach. AOS pomenúva samotnú podstatu systému - automatické rozhodovanie a obchodovanie.
Pri využívaní AOS sa obchodník spolieha na naprogramované rozhodnutia. Systém sám vstupuje a vystupuje z obchodov a obchoduje tak namiesto obchodníka. Ten má samozrejme možnosť určiť si, kedy AOS spustí a kedy vypne. AOS si môže obchodník naprogramovať sám - a tým si určí, ktoré indikátory budú v systéme zahrnuté, s akými nastaveniami, v akých vzájomných súvislostiach atď. Výhodou takéhoto AOS je to, že obchodník presne vie, prečo systém reaguje tak, ako reaguje a v prípade zmeny situácie na trhu, má možnosť nahradiť niektoré indikátory inými, vhodnejšími. Príkladom Automatického obchodného systému je to, ak svoj, doposiaľ mechanický, obchodný systém, založený napr. na prekrížení 5 kĺzavých priemerov napojíme prostredníctvom API a Excelu do svojej obchodnej platformy a obchody sú tak realizované automaticky. Nie je ich teda viac nutné zadávať mechanicky, za osobnej účasti obchodníka.
Hlavnou výhodou AOS je to, že je samostatný, rozhodnutia uskutočňuje na základe vopred nadefinovaných parametrov, do obchodovania nezaťahuje žiadne emócie, nevyžaduje si osobnú účasť obchodníka a jeho čas pre zadávanie príkazov.
Obchodné systémy predávané rôznymi spoločnosťami na internete majú tú nevýhodu, že ich nový majiteľ častokrát obdrží OS vo forme BlackBoxu, do ktorého nevidí. Nevie, na základe čoho sa systém rozhoduje, nemá možnosť meniť parametre. Na trhu sú samozrejme k dispozícii viaceré variácie OS, pri niektorých si obchodník môže sám nastavovať parametre tak, ako to vyhovuje jemu samému. Tieto obchodované obchodné systémy môžu mať podobu mechanických prístupov, ale i automatického obchodovania - po napojení na obchodnú platformu.
Ich nevýhodou je to, že sú založené na údajoch z minulosti, na profitoch, ktoré už boli realizované. To však neznamená, že rovnaké zisky zaznamená obchodník i v budúcnosti. OS sú častokrát preoptimalizované, aby dosiahli čo najväčšiu historickú výkonnosť. Je preto možné nájsť na predaj OS, ktoré v horizonte posledných x rokov zaznamenali výkonnosť niekoľko tisíc percent, čo však neznamená, že rovnakú výkonnosť budú mať i v budúcnosti.
Dobrý obchodný systém musí obsahovať všetky prvky, ktoré majú za úlohu maximalizovať naše zisky a minimalizovať straty, kým sa rozrastú do oveľa väčších rozmerov, nech už je obchodovanie založené na akomkoľvek prístupe.
Tu môžete nájsť konkrétne obchodné systémy.