Obchodní systém sestává ze všech prvků, které využíváte pro své obchodování na burze. Jinak řečeno, obchodní systém zahrnuje fundamenty, indikátory, na jejichž základě se rozhodujete pro vstup do obchodů, váš Stop Loss, Profit Target, Position Sizing atd. Jde o komplexní přístup s uplatněním všech součástí tradingu, psychologii obchodování nevyjímaje. To je ideálně zpracovaný, komplexní obchodní systém. V praxi se však často omezuje jen na vybrané indikátory, na základě kterých obchodník dostává signál na vstup do pozice - BUY, SELL, a to i bez uplatnění Money Managementu.
Jednotlivé technické indikátory mohou být velmi silnou pomůckou pro správné určení vstupů a výstupů z pozic, ale nezaručují, že budou stejně dobře fungovat i v budoucnosti. Právě kombinováním jednotlivých indikátorů tvoříme systém, který je nejen ziskový, ale i dostatečně robustní, aby mohl vydělávat i v budoucnosti.
Také Money Management je další důležitou součástí našeho obchodního systému. Zbytečně dostáváme čisté signály na vstupy do obchodů, pokud nedokážeme vystoupit z obchodů s dostatečným ziskem nebo akceptovatelnou ztrátou. Jakkoliv vhodné kombinace technických indikátorů bez uplatnění vhodného Money Managementu mohou být sice dočasně velmi pěkně ziskové, avšak z dlouhodobého hlediska je to v první řadě jen hazardování s naším obchodním účtem.
Psychologie obchodování také ovlivňuje výsledky obchodního systému v mnohem větší míře, než by se nám mohlo na první pohled zdát. Psychologie ovlivňuje obchodování nejvíce v momentě, kdy naše reálné obchodní výsledky nejsou v souladu s historickými testy a tedy našimi očekáváními. Tradeři mají pak tendenci přestat věřit svému obchodnímu systému, začínají improvizovat, vystupují v dobách, kdy obchodní systém začíná znovu vydělávat a vstupují zpět na trh v momentě, kdy obchodní systém začíná prodělávat. Nedodržovat stanovená pravidla obchodního systému, ustupovat strachu, v časech, kdy se nedaří a nechat se ovládnout chamtivostí, když se daří, jsou pravděpodobně ty nejčastější chyby, vedoucí k zruinování traderovho obchodního účtu.
Obchodní systémy můžeme rozdělit na 3 základní skupiny:
1. Osobní obchodní systémy
2. Mechanické obchodní systémy
3. Automatické obchodní systémy
| Rozhodovanie | Obchodovanie |
|
| Osobný obchodný systém |
osobné | osobné |
| Mechanický obchodný systém |
automatizované | osobné |
| Automatický obchodný systém |
automatizované | automatizované |
Osobní obchodní systém - OOS
Osobní obchodní systém je odvozen od individuálního přístupu obchodníka a "ručního" zadávání příkazů do obchodní platformy. Rozhodnutí a exekuce příkazů spočívají na samotném obchodníkovi. Obchodní rozhodnutí jsou založeny na tom, zda mu patterny, indikátory, fundamenty, zkušenosti, ale i jeho intuice říkají, že nastal vhodný čas na nákup nebo prodej. Obchody realizuje obchodník sám a mechanicky - "ručně".
Nevýhodou tohoto systému je velký tlak na psychiku, může dojít k situaci, že obchodník si není jist, zda vstoupit na trh nebo ještě vyčkat, může dojít k chybným rozhodnutím, často pod vlivem zvýšeného stresu.
Příkladem Osobního obchodní systému je obchodování na základě identifikace trojúhelníkových formací v grafu, hlavy a ramen, dvojitých vrcholů a pod.
Výhodou osobního přístupu je to, že systém je složen z mnoha faktorů, individuálně určovaných obchodníkem samotným, jakož i jeho intuice. Nelze ho proto naprogramovat, okopírovat, napodobit jakoukoli jinou organizací. Jeho systém je jemu vlastní a při skutečně poctivém, do hloubky jdoucím, studii trhu, dokáže obchodník svůj účet zhodnotit několikanásobně lépe než s použitím mechanického nebo automatického obchodního systému.
Mechanický obchodní systém - MOS
Výhodou mechanických rozhodnutí je to, že dostáváme jednoznačné signály kdy vstoupit do SELL a kdy vstoupit do BUY pozice. Pokud máme dostatečnou důvěru k takovým, dá se říci, že už "zautomatizovaným" rozhodnutím (RSI nad/pod zvolenou hranicí, MACD nad/pod signal line atd.), Je to výborný způsob, jak se alespoň částečně vypořádat s psychickým tlakem, který je na obchodníka při uzavírání a následném sledování obchodů vyvíjen. Obchodník tak může odbourat mnoho pochybností o správnosti nebo ukvapenosti svých rozhodnutí.
Klasickým příkladem Mechanického obchodního systému je naprogramování indikátorů do Excelu a získávání Signálů na vstup do pozic z tohoto programu. Naše rozhodnutí již více nezávisí od zkušeností a intuice. Rozhodnutí jsou čistě mechanické. V momentě, kdy dostáváme nový signál, obchod zadáváme ručně do platformy.
Obchodní systémy rozebírány dosud spočívaly na ručním zadávání příkazů do obchodní platformy. Některé obchodní rozhodnutí se dají zautomatizovat (překřížení EMA, Stop Loss vždy x bodů pod Low nebo nad High) a tato rozhodnutí se dají upravit tak, aby se i obchody realizovali Automaticky - bez přítomnosti obchodníka. Tomu pak stačí, aby zapnul PC a obchodní platformu. V ní může příkazy na BUY a SELL obchody naprogramovat a jeho osobní přítomnost, rozhodnutí a zadávání příkazů již nejsou potřeba. Tím se dostáváme k Automatickým obchodním systémům.
Automatický obchodní systém - AOS
Automatický obchodní systém je, co se týče přístupu k obchodování, opakem osobního obchodního systému. V zahraničí se setkáváme zejména s pojmem Trading Systems. Výraz Automatizovaný obchodní systém je výraz využíván spíše v našich zeměpisných šířkách. AOS pojmenovává samotnou podstatu systému - automatické rozhodování a obchodování.
Při využívání AOS se obchodník spoléhá na naprogramované rozhodnutí. Systém sám vstupuje a vystupuje z obchodů a obchoduje tak namísto obchodníka. Ten má samozřejmě možnost určit si, kdy AOS spustí a kdy vypne. AOS si může obchodník naprogramovat sám - a tím si určí, které indikátory budou v systému zahrnuty, s jakými nastaveními, v jakých vzájemných souvislostech atd. Výhodou takového AOS je to, že obchodník přesně ví, proč systém reaguje tak, jak reaguje a v případě změny situace na trhu, má možnost nahradit některé indikátory jinými, vhodnějšími. Příkladem Automatického obchodního systému je to, pokud svůj, dosud mechanický, obchodní systém, založený např. na překřížení 5 klouzavých průměrů napojíme prostřednictvím API a Excelu do své obchodní platformy a obchody jsou tak realizovány automaticky. Není je tedy více nutné zadávat mechanicky, za osobní účasti obchodníka.
Hlavní výhodou AOS je to, že je samostatný, rozhodnutí uskutečňuje na základě předem nadefinovaných parametrů, do obchodování nezatahuje žádné emoce, nevyžaduje osobní účast obchodníka a jeho čas pro zadávání příkazů.
Obchodní systémy prodávané různými společnostmi na internetu mají tu nevýhodu, že jejich nový majitel častokrát obdrží OS ve formě BlackBox, do kterého nevidí. Neví, na základě čeho se systém rozhoduje, nemá možnost měnit parametry. Na trhu jsou samozřejmě k dispozici různé variace OS, u některých si obchodník může sám nastavovat parametry tak, jak to vyhovuje jemu samému. Tyto obchodní systémy mohou mít podobu mechanických přístupů, ale i automatického obchodování - po napojení na obchodní platformu.
Jejich nevýhodou je to, že jsou založeny na údajích z minulosti, na profitech, které již byly realizovány. To však neznamená, že stejné zisky zaznamená obchodník i v budoucnosti. OS jsou častokrát preoptimalizované, aby dosáhli co největší historickou výkonnost. Je proto možné nalézt na prodej OS, které v horizontu posledních x let zaznamenali výkonnost několik tisíc procent, což však neznamená, že stejnou výkonnost budou mít i v budoucnu.
Dobrý obchodní systém musí obsahovat všechny prvky, které mají za úkol maximalizovat naše zisky a minimalizovat ztráty, dokud se rozrostou do mnohem větších rozměrů, ať už je obchodování založené na jakémkoli přístupu.
Zde můžete najít konkrétní obchodní systémy.