RSI - Relative Strength Index patrí medzi základné indikátory technickej analýzy. Radí sa medzi momentum oscilátory. Jeho tvorcom je Welles Wilder, ktorý ho prvýkrát uviedol v roku 1978 vo svojej knihe „New Concepts in Technical Trading Systems“. Podstatou RSI je odhalenie momentov, kedy je podkladové aktívum (napr. akcia, komodita atď.) príliš drahá alebo príliš lacná a využiť tieto okamihy pre trading (obchodovanie na burze).
Vzorec na výpočet:
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
pričom:
RS = priemer vzrastu CLOSE cien za n dní / priemer poklesu CLOSE cien za n dní alebo
RS = priemer prírastkov / priemer strát
Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts
Ako môžete vidieť na priloženom sviečkovom grafe vyššie, Relative Strength Index indikátor nám veľmi pekne určil hlavné body zvratu trhu, kedy bolo výhodné nakúpiť a predať.
Využitie:
- Najčastejšie sa indikátor používa takým spôsobom, že hodnoty nad 70 bodov poukazujú na prekúpenosť a hodnoty pod 30 bodov poukazujú na prepredanosť podkladového aktíva. Predávame však až v momente, kedy RSI prekročí líniu 70 bodov späť smerom nadol a nakupujeme, keď prekročí líniu 30 bodov späť smerom nahor. Dovtedy môže byť trh veľmi silno trendujúci a preto nie je vhodné vstupovať do obchodov ihneď po prerazení RSI indikátora do hraníc prekúpenosti a prepredanosti.
- Ďalším častým spôsobom jeho využitia je sledovanie prekročenia neutrálnej línie indikátora smerom nahor/nadol. RSI nad 50 znamená, že priemerné zárobky (resp. vzrasty) za n zvolených dní začali presahovať priemerné straty (resp. poklesy) za n zvolených dní. Nakupujeme teda, keď RSI prekročí hranicu 50 bodov smerom nahor, predávame keď prerazí neutrálnu líniu smerom nadol.
- Niektorí technickí analytici pre vstupné a výstupné signály vyhľadávajú pozitívne a negatívne divergencie medzi cenovým grafom a samotným grafom indikátora.
Tak ako ostatné indikátory technickej analýzy, aj RSI je vhodné používať v kombinácii s inými indikátormi. Neodporúča sa kombinovať ho so Stochastic alebo W%R indikátormi, keďže sú si veľmi podobné a poukazujú na tú istú vec, ktorou je prekúpenosť alebo prepredanosť podkladového aktíva. Indikátory typu RSI (SSTO, W%R) nie je vhodné používať počas silne trendujúceho trhu. V takom prípade vydávajú veľa falošných signálov na nákup a predaj, hoci trh pokračuje vo svojom trende a nemieni sa zvrátiť. Na odfiltrovanie falošných signálov môžeme využiť niektorý z trendových indikátorov, napr. ADX alebo Aroon.