DEMA (Double Exponencial Moving Average) je ďalším typom kĺzavého priemeru. Vytvoril ho Patrick Mulloy a zverejnil v časopise Technical Analysis of Stocks and Commodities v roku 1994. DEMA sleduje cenový graf bližšie, ako je tomu u väčšiny ostatných kĺzavých priemerov, čím dosahuje menšie oneskorenie a taktiež lepšie vyhladenie krivky.
DEMA je zvláštnym typom MA, ktorý má svojou konštrukciou blízko k Hull’s MA. Jej vzorec na výpočet je nasledovný:
DEMA = (2 * n-dní EMA) – (n-dní EMA z EMA)
Dĺžku periódy na výpočet EMA si volí obchodník sám. Ako môžete vyčítať zo vzorca, DEMA nie je len dvojitý Exponenciálny kĺzavý priemer. V skutočnosti pozostáva zo samostatného a dvojitého Exponenciálneho kĺzavého priemeru, jeho názov „Dvojitý Exponenciálny Kĺzavý priemer“ je preto čiastočne nepresný.
Využitie indikátora: Je podobné ako pri ostatných typoch kĺzavých priemerov. Kvôli svojim špecifickým vlastnostiam – minimálne oneskorenie za cenovým grafom a vyhladenie, má najbližšie k HMA alebo TRIX. To, či DEMA využívať najmä pre identifikáciu prevládajúcich trendov, alebo pre vstupy a výstupy z obchodov je na samotnom obchodníkovi. Odpoveď vám poskytnú testy historických dát na obchodovanom podkladovom aktíve.