DEMA (Double exponenciál Moving Average) je dalším typem klouzavého průměru. Vytvořil ho Patrick Mulloy a zveřejnil v časopise Technical Analysis of Stocks and Commodities v roce 1994. DEMA sleduje cenový graf blíže, než je tomu u většiny ostatních klouzavých průměrů, čímž dosahuje menší zpoždění a také lepší vyhlazení křivky.
DEMA je zvláštním typem MA, který má svou konstrukcí blízko k Hull's MA. Její vzorec pro výpočet je následující:
DEMA = (2 * n-dní EMA) - (n-dní EMA z EMA)
Délku periody pro výpočet EMA volí obchodník sám. Jak můžete vyčíst ze vzorce, DEMA není jen dvojitý Exponenciální klouzavý průměr. Ve skutečnosti sestává ze samostatného a dvojího exponenciálního klouzavého průměru, jeho název "Dvojitý Exponenciální Klouzavý průměr" je proto částečně nepřesný.
Využití indikátoru: Je podobné jako u ostatních typů klouzavých průměrů. Kvůli svým specifickým vlastnostem - minimální zpoždění za cenovým grafem a vyhlazení, má nejblíže k HMA nebo TRIX. To, zda se DEMA využívat zejména pro identifikaci převládajících trendů nebo pro vstupy a výstupy z obchodů je na samotném obchodníkovi. Odpověď vám poskytnou testy historických dat na obchodovaném podkladovém aktivu.