Tato webstránka používá soubory "cookie" ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování.

Používáním této stránky souhlasíte s naším používáním souborů "cookie".

Binance exchange banner

ADX, RSI, Moving Average

Napsal eTrading.sk.

Následující obchodní systém kombinuje Average Directional Index - ADX, indikující sílu trendu a střednědobý klouzavý průměr, např. EMA 20. Jako doplněk systému můžeme využít např. Relative Strength Index - RSI, který se používá hlavně v netrendujúcich trzích.


Kombinujeme ADX a Moving Average

Do BUY pozice vstupujeme, když je střednědobý klouzavý průměr rostoucí (např. EMA20). ADX je nad hodnotou 20 a také rostoucí. Signalizuje nám to Sílící Rostoucí Trend.

Opačná analogie platí pro SELL pozice - Střednědobý klouzavý průměr je klesající, ADX stoupne nad hranici 20 bodů a roste (připomínám, že ADX měří sílu trendu obecně, nikoliv sílu Rostoucího trendu).

Do tohoto okamžiku jsme kombinovali jen ADX a Moving Average (klouzavý průměr). Díky těmto indikátorům můžeme identifikovat sílící rostoucí trend i sílící klesající trend. Systém však můžeme doplnit i o některý další indikátor, jako je např. RSI. Při klasickém použití RSI se nakupuje, pokud hodnota stoupne nad hranici 30 bodů. Pod touto hranicí je hranice přeprodanosti. Prodává se při proražení hranice 70 bodů směrem dolů, což signalizuje hranici překoupenosti. Nevýhodou RSI je, že vydává mnoho falešných signálů v čase silně trendujícího trhu. Takové falešné signály se však dají zčásti odfiltrovat zejména díky použití ADX. Pokud tedy máme prostřednictvím ADX a MA indicii, že na trhu převládá sílící rostoucí trend, hranice překoupenosti a přeprodanosti nebereme v úvahu, ale stanovíme si nové hranice RSI, po jejichž překročení vstupujeme do obchodu.

Osobně jsem systém doplněný o RSI otestoval na komoditě sójový olej. Nejzajímavější výsledky byly dosaženy s následujícími nastaveními RSI. Vstup do BUY při proražení hranice 80 bodů směrem nahoru (ADX nad 20 bodů a roste, MA roste). Vstup do SELL pozice při proražení hranice 50 bodů směrem dolů (ADX nad 20 bodů a roste, MA klesá). Takto bylo možné dosáhnout až 57% ziskových obchodů. Profit / Loss Ratio mělo hodnotu 1,27, t.j. průměrný zisk byl o 27% vyšší než průměrná ztráta. Všechny parametry však závisí především na správném nastavení stop lossu.


Asymetické vstupy do obchodů - v tomto případě 80 bodů a 50 bodů se v tradingu využívají často. Při tomto obchodním systému jsou oba vstupy posunuty do horního spektra oscilátoru zejména proto, že trh vykazoval markantní dlouhodobě rostoucí trend. Signální hranice překoupenosti nad 80 bodů tak často vydávala falešné signály. V případě, že by šlo o dlouhodobě klesající trend, mohli by se jako mnohem lepší nastavení ukázat např. 50 bodů na nákup a 20 bodů pro prodej.

Připomínám proto, že nastavení indikátorů - ADX, EMA - počet period, na základě kterých jsou konstruovány indikátory, jakož i hodnoty signálních linii si musí stanovit samotní tradeři. Mělo by tomu předcházet množství testů, kde si stanovíte, které periody a signální linie dávají nejlepší signály pro obchodování konkrétního podkladového aktiva a trhu. Důležité je také správné stanovení Stop Lossu. Začít lze v jisté vzdálenosti od vstupní ceny a posouvat jej výše podle dosažených zisků. V případě dosažených ztrát SL níže neposouváme!


Binance exchange banner