Tato webstránka používá soubory "cookie" ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování.

Používáním této stránky souhlasíte s naším používáním souborů "cookie".

Binance exchange banner

Moving average position sizing

Napsal eTrading.sk.

Tento systém Money Managementu a Position Sizing je založen na klouzavých průměrech. Jeho princip je velmi jednoduchý. Částečně se podobá Kellyho formuli tím, že pokud se našemu obchodnímu systému nedaří, riskujeme na obchody méně. Když se obchodnímu systému daří, vracíme se ke vyšším procentům, které jsme ochotni riskovat z našeho obchodního účtu.

 

V prvním kroku si zvolíme vhodný klouzavý průměr - např. EMA8. Tato EMA je aplikována ne na cenový graf, ale na samotnou Equity curve - tedy Křivku vyjadřující stav našeho účtu, s jeho nárůsty i poklesy. Dokud se našemu obchodnímu systému daří, náš účet roste. Pokud účet roste, nachází se Equity curve nad svou EMA a my můžeme riskovat zvolené procenta účtu - např. 10% účtu. Když se našemu obchodnímu systému přestává dařit a Equity curve klesá (ubývají finanční prostředky na účtu), EC prorazí svou EMA směrem dolů. V tom okamžiku přistoupíme k redukci % riskovaného kapitálu. Můžeme například snížit riskovaný kapitál na polovinu, t.j. 5%.


Příklad:

EC (stav účtu) = 10000 USD

EMA8 z EC = 9990 USD (příklad)

% Riskovaného kapitálu = 10%

za 10% riskovaného kapitálu (t.j. 1000 USD) můžeme vstoupit např. do 2 pozic (2 x 400 USD margin). Obě pozice se stop loss 150 USD. Pokud oba obchody skončí ztrátově, náš:

Equity Curve (stav účtu) = 9700 USD (10000 - (2 * 150))

EMA8 z EC = 9800 USD (příklad)

% Riskování kapitálu = 5%, tj 485 USD (za což si můžeme dovolit už jen jeden kontrakt s marginem 400 USD)

 

Jak lze vidět z uvedeného příkladu, z 10% riskovaného kapitálu a 2 kontraktů jsme přešli na 5% riskovaného kapitálu a pouze 1 kontrakt, jakmile stav našeho účtu poklesl pod svou EMA. Tento systém Position Sizing je velmi jednoduchý a nevyžaduje složité výpočty. Obchodník si však musí stanovit vhodnou EMA (případně SMA, WMA) pro svou Equity curve a také procenta účtu, které bude riskovat NAD Equity Curve a které bude riskovat pokud Equity Curve bude POD svou EMA. Jako pomůcka pro výpočet vhodných procent může využít např. Kellyho formuli, která vypočte vhodné procenta v dobách, kdy se systému daří i v dobách, kdy jsou výsledky slabší.

Poznámka na závěr: Tento Positon Sizing nám pomáhá určit velikost částky z účtu, se kterou obchodujeme - kolik kontraktů si můžeme nakoupit při stanoveném marginu. Možná vás už samých napadla také možnost, že nemusíme počítat velikost částky, se kterou budeme obchodovat, ale velikost maximální ztráty, kterou dokážeme akceptovat při paralelních obchodech. Jinak řečeno, nebudeme se zaměřovat na Margin, ale na velikost Stop Lossu. V tom případě nepočítáme kolik marginů, ale jakou max. ztrátu si můžeme dovolit. Je však vhodné snížit % riskovaného kapitálu. Pokud bychom ponechali hypotetických 10% z uvedeného příkladu, náš účet bychom mohli zruinovat již po několika ztrátách za sebou.


Binance exchange banner