Táto webstránka používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania.

Používaním tejto webstránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“.

Binance exchange banner

Ako vytvoriť jednoduchý obchodný systém

Napísal: eTrading.sk.

V poslednej dobe sa na eTrading.sk obracajú viacerí ľudia, ktorí sa zaujímajú o obchodovanie na burze, ale nevedia presne, ako začať vytvárať svoj vlastný, ziskový obchodný systém. V tomto článku sa preto budeme venovať základom jeho tvorby + k článku je malý bonus.

 

Čo všetko by mal obsahovať obchodný systém si môžete prečítať už v kategórii: Základy obchodovania na burze, článok Obchodný systém. My si však ukážeme tvorbu OS, ktorý sa dá naprogramovať do MS Excel (alebo Open Office Calc.).
Excel nám ponúka niekoľko nezanedbateľných výhod. Umožňuje nám otestovať obrovské množstvo dát, získať prehľad o tom, ktoré indikátory by boli ziskové, a ktoré nie, v ktorých obdobiach by sa im darilo viac, a v ktorých menej. Dokážeme v ňom rýchlo preveriť akýkoľvek nový nápad, teóriu a ušetriť tak obrovské množstvo času.

Niektoré aspekty obchodného systému je možné do Excelu dosadiť, niektoré nie. Poďme si rozobrať jednotlivé prvky OS a možnosť ich automatizácie:

  • Vstupy do Buy a Sell pozícii – môžete ich samozrejme naprogramovať, avšak nie všetky. Závisí to od toho, či sa chcete zamerať na Osobitný obchodný systém (a spoliehať sa na akési získanie „citu pre trh“, alebo ste skôr fanúšikom mechanických, až automatických obchodných systémov). Okrem jasných „spoločných“ vstupov, to môžu byť i čisto individuálne vstupy. To závisí  najmä na použití vstupných metód. Ak napr. vstupujeme na základe prekríženia dvoch EMA, vstupy sú jasné. Ak by sme však vstupovali na základe subjektívnej identifikácie Trojuholníkových formácii, vstupy by boli individuálne – jeden obchodník by formáciu dokázal identifikovať, iný nie a vstupoval by preto v inom čase. Inak povedané, to, kedy vstúpime, a či vôbec vstúpime do obchodu je značne ovplyvnené tým, či obchodujeme na základe Patternov alebo Indikátorov technickej analýzy alebo napr. prostredníctvom Fundamentálnej analýzy. Z týchto všetkých sa najlepšie dajú automatizovať vstupy na základe indikátorov.
  • Výstupy z obchodov – zabezpečujeme ich prostredníctvom stop lossov a profit targetov. Pre výstupy platí to isté, ako v predchádzajúcom prípade. Ak vystupujeme na základe konkrétnych merateľných limitov, do Excelu ich ľahko vložíme. Ak sa však spoliehame len na mentálne Stop Lossy, tak je to čisto individuálna záležitosť každého obchodníka.
  • Position sizing. Je súčasťou money managementu. Naprogramovať ho je skoro nevyhnutnosť. Spoliehať sa len na odhad sa podobá skôr na ruletu a nie na racionálny prístup k obchodovaniu. PS však nastupuje až v neskorších fázach, keď sa náš obchodný účet rozrastie dostatočne na to, aby sme mohli začať násobiť množstvo nami kontrolovaných kontraktov. Na začiatku, pri tvorbe základného OS nás teda nemusí až tak trápiť, keďže rieši až nadstavbu obchodovania.
  • Psychika – je individuálna. Techniky na odbúranie stresu do Excelu nevložíme, avšak väčšiu dôveru v náš obchodný systém možno získame, ak dostávame jednoznačné signály Buy/Sell, z dobre otestovaného systému, ako keby sme sa mali spoliehať na svoj cit pre trh. V takom prípade môžeme po čase začať spochybňovať svoje rozhodnutia, vystúpiť predčasne so stratou a pod. I v tomto prípade má teda dobre otestovaný systém, ktorý vydáva jasné signály, pozitívny vplyv. Môže tak do značnej miery zredukovať psychický stres, avšak najmä pochybnosti o našich predchádzajúcich rozhodnutiach. Ide len o to, naučiť sa mu dôverovať. Ak sme však samozrejme nepodcenili samotné historické testy, ešte pred tvorbou nášho OS. Takéto počiatočné testy by nemali byť zamerané výlučne na ziskovosť, ale najmä na robustnosť Obchodného systému – t.j. aby systém fungoval na rôznych trhoch a rôznych dátach
  • Externé faktory – Trh, Broker, Platforma. Závisia na individuálnom výbere a preferenciách obchodník. Tie tu neovplyvníme.


Čo z toho vyplýva? Ak sa rozhodneme pre mechanizovaný obchodný systém, získame tak hneď na začiatku niekoľko výhod. Tou prvou je, že vstupy do Buy a Sell pozícii budú jednoznačné. Nebudeme musieť o nich pochybovať a meniť svoje obchodné rozhodnutia, až kým nedostaneme nový signál.
Takisto sa zbavíme starostí s umiestnením Stop lossu. Množstvo obchodníkov sa totiž spolieha – alebo presnejšie spoliehalo na svoj vlastný mentálny Stop loss. Mali približnú predstavu o tom, kde z trhu vystupujú, no keď trh išiel proti nim, stále váhali s ukončením obchodu až kým... Je to ako keď padáme z 10 poschodia a stále si cestou opakujeme: ešte to nie je také zlé, ešte to nie je také zlé...
Excel nám pomáha odbúrať i tieto chyby. Keď raz určí SL na hranici napr. 38,30 a my skutočne túto hranicu dodržíme, neskončíme na dlažbe.

 

Čo by mal jednoduchý Obchodný systém obsahovať:

 
  1. Technická analýza: Vstupný indikátor. Najrýchlejšie je nakombinovať 2 rôzne EMA a sledovať ich prekríženia. Jednoduchou obmenou čísiel sa automaticky OS prepočíta na nové vstupy a vypočíta nám novú ziskovosť celého systému.
  2. Money Management: Stop Loss ako základ MM. Ten zabráni, aby sme riskovali príliš veľa a rýchlo zruinovali náš obchodný účet. Profit Target a Position Sizing sú už len nadstavbou MM, ktoré môžeme zakomponovať až do rozšíreného OS.
  3. Obchodný systém a vyhodnocovanie jeho efektivity: Na to slúži APPT – Average profit per trade,  alebo všeobecnejšie: celkový Zisk alebo Strata nášho Obchodného systému, ktorý bude napomáhať pri hľadaní najvhodnejších vstupov a výstupov z obchodov.


Tu pripájame ukážky takéhoto jednoduchého obchodného systému.

  • v stĺpcoch A-E sú vstupné dáta, ktoré testujeme. Dáta je možné ľubovoľne meniť a v priebehu pár sekúnd tak získať výsledky ziskovosti nášho obchodného systému pre nový trh, iné časové obdobie a pod.

 

jednoduchy_ziskovy_obchodny_system_vstupne_data

 

  • v stĺpcoch G-L sú automatické prepočty, ktoré prebiehajú po dosadení nových dát. Ako príklad na vstupný indikátor, sú tam naprogramované prekríženia dvoch rôznych EMA. Stĺpce G a H prepočítavajú hodnoty týchto kĺzavých priemerov. Stĺpec I nám následne generuje signál, či je vhodný čas kúpiť alebo predať. Stĺpec J stanovuje, kam presne máme umiestniť svoj Stop Loss (ako základný kameň Money Managementu). Stĺpec K preratáva naše zisky a straty za jednotlivé obchody, zatiaľ čo stĺpec L ukazuje priebežný stav nášho účtu – po tom všetkom asi najdôležitejšia informácia.

 

jednoduchy_ziskovy_obchodny_system_stop_loss_ucet_pokyny

 

  • v stĺpcoch N-P je hlavná tabuľka. Tu určujeme jednak vstupy a získavame z nej i finálne informácie. Ako vstupné hodnoty zadávame: o akú komoditu sa jedná, minimálny cenový posun a finančnú hodnotu 1 ticku. To všetko slúži pre výpočet nášho zisku a straty. Pre obchodovanie samotné zadávame aké 2 EMA chceme obchodovať – napr. prekríženie EMA5 a EMA20 ako aj úroveň nášho Stop Lossu – napr. 150 USD. Všetky tieto údaje môžeme samozrejme meniť a porovnávať, ktoré prekríženia EMA by boli pre nás najziskovejšie a tiež aký veľký SL by nám vyhovoval.

 

jednoduchy_ziskovy_obchodny_system_profit_appt

 

  • ostatné polia základnej tabuľky sú modré. To znamená, že nevyžadujú vstupné dáta, práve naopak, samé nám poskytujú informácie o tom, ako by sa nášmu obchodnému systému darilo.

 

Z posledného obr. môžeme napr. vyčítať, že na komodite Sójový olej, by prekríženia EMA5 a EMA13, pri Fixnom Stop Losse 250 USD generovali zisk vyše 16 tisíc USD. A to všetko bez použitia Position Sizingu, ktorý by tento zisk zvýšil niekoľkonásobne!
Zaujímavosťou tiež je, že testované dáta siahajú cca 2 roky do minulosti, pričom vstupná cena pred 2 rokmi bola 32,43 a konečná 32,42. Je to teda pekný príklad toho ako môžeme vďaka aktívnemu prístupu k obchodovaniu zarobiť peniaze na raste i poklese trhu, napriek tomu, že sa cena po 2 rokoch ocitla tam, kde začínala. Použili sme pritom len jednoduchú kombináciu 5-dňového a 13-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru. Kde by ste však boli v takejto situácii so stratégiou „Buy and hold“?


Poznámky k uvedenému OS:

Obchody sú plánované pre každý deň osobitne – buď sme v Buy alebo Sell pozícii – žiadne hluché miesta, ani ak nás predtým vyrazilo na Stop Losse a signál sa na ďalší deň nezmení.
Pre úplnosť ešte uvádzam, že v tomto obchodnom systéme nie sú zakomponované poplatky brokera ani slippage. S tým musí každý obchodník rátať a sú individuálne. Poplatky závisia od kvality služieb, akú požadujete, ako i trhu, ktorý obchodujete, slippage je zasa ovplyvnený najmä likviditou vybraného trhu. Podľa toho, koho si vyberiete a aký derivát budete obchodovať musíte potom do svojho OS zakomponovať príslušné parametre.
Na druhej strane sú v uvedenom vzorovom OS zarátané i otváracie gaps. T.j. ak cena otvorí na podstatne nižšej alebo vyššej úrovni, ako je náš Stop Loss, musíme rátať s väčšou stratou, ako je SL samotný. Na to tiež veľa začínajúcich obchodníkov zabúda a na začiatku sa preto tešia, ako objavili „svätý grál“, až kým neobjavia vlastnú chybu.

Na záver:

Softvérový kalkulátor typu Excel nám nielen pomáha v začiatkoch, pri testovaní a vytváraní nášho obchodného systému, ale značne ovplyvňuje i našu psychiku. Pomáha nám dodržiavať jasné pravidlá – vstupy a výstupy z obchodov, ako i celý money management. Jednoznačne by sme každému začínajúcemu, ale i pokročilému, obchodníkovi, ktorý tak doposiaľ neurobil, odporúčali maximum svojich rozhodnutí automatizovať takýmto spôsobom. Obchodovanie sa tak nielen racionalizuje, ale máme i podstatne lepší prehľad o tom, čo a kedy presne máme urobiť.

Malý bonus:

Ako odmenu pre traderov, ktorí sa zaregistrovali a snažia sa o rozvoj diskusného fóra, pripájam uvedený Obchodný systém je prílohou diskusného fóra - súbory na stiahnutie v adresári stránky eTrading.sk (viditeľný pre prihlásených užívateľov). Snáď vám pomôže pri teste niektorých vlastných obchodných prístupov. Pre tých, ktorí sa ešte do diskusie nezapojili, no majú záujem urobiť tak,  registračný link je tu.


Binance exchange banner