Detrended Price Oscillator (volný překlad Cenový Oscilátor zbavený trendu) byl vyvinut za účelem lepší identifikace základních krátkodobých cyklů trhu.
Je to jiná podoba klouzavého průměru. Zatímco však moving average stoupá nebo klesá zároveň s cenovým grafem, DPO je upraven takovým způsobem, aby osciloval kolem horizontální nulové linie, čímž se odstraní převládající trend a umožní lepší identifikace již zmíněných cyklů. Díky své grafické podobě nám umožňuje lépe identifikovat momenty překoupenosti / přeprodanosti - tedy pravidelné cyklické výkyvy.
Jeho výpočet je jednoduchý:
Nejdříve se rozhodněte pro časovou periodu, kterou chcete analyzovat - např. 20 dní. Stanovte "n" jako polovinu dané periody, v tomto případě 10 a připočítejte 1. Výsledkem je tedy 11.
DPO = Close [(n / 2) +1] - SMAn
Close [(n / 2) +1] = Cena (n / 2) +1 dní zpět.
Pokud se rozhodneme analyzovat 20-denní periodu, pak je naše zvolena SMA 20-denní. Pokud uzavírací cena před 11 dny byla např. 100 jednotek a SMA je 90, pak DPO = 100 - 90, t.j. 10.
Ve výpočtu tak eliminujeme cykly, které jsou delší než samotné DPO.
Copyright © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts
Využití:
- Na Range trhu (boční pohyb): Nakupujeme, když DPO klesne pod a následně vzroste nad hranici přeprodanosti. Prodáváme, když DPO stoupne nad a následně klesne pod hranici překoupenosti. Pozor: Hranice přeprodanosti / překoupenosti stanovíme na základě vlastních minulých pozorování a testů (protože DPO není vázáno klasickými hranicemi od -100 po 100 a může proto dosahovat libovolné hodnoty).
- Na trendujícím trhu: Nakupujeme a prodáváme vždy do směru trendu. Nakupujeme, když DPO klesne pod a následně vzroste nad 0 hranici. Prodáváme, když DPO stoupne nad a následně klesne pod 0 hranici. Do takových obchodů vstupujeme pouze pod podmínkou, že trend je čistý, t.j. Close neskončila pod zvoleným klouzavým průměrem. To by mohlo znamenat případnou změnu trendu.
- Pozitivní a negativní divergence. Pokud DPO vytvoří vyšší dno, přičemž cenový graf vytvoří nižší dno (pozitivní divergence), nakupujeme. Pokud DPO vytvoří nižší vrchol, přičemž cenový graf vytvoří vyšší vrchol, prodáváme.