Nasledujúci obchodný systém kombinuje Average Directional Index - ADX, indikujúci silu trendu a strednodobý kĺzavý priemer, napr. EMA 20. Ako doplnok systému môžeme využiť napr. Relative Strength Index - RSI, ktorý sa používa hlavne v netrendujúcich trhoch.
Kombinujeme ADX a Moving Average
Do BUY pozície vstupujeme, keď je strednodobý kĺzavý priemer rastúci (napr. EMA20). ADX je nad hodnotou 20 a taktiež rastúce. Signalizuje nám to Silnejúci Rastúci Trend.
Opačná analógia platí pre SELL pozície – Strednodobý kĺzavý priemer je klesajúci, ADX stúpne nad hranicu 20 bodov a rastie (pripomínam, že ADX meria silu trendu všeobecne, nie silu Rastúceho trendu).
Do tohto okamihu sme kombinovali len ADX a Moving Average (kĺzavý priemer). Vďaka týmto indikátorom môžeme identifikovať silnejúci rastúci trend ako aj silnejúci klesajúci trend. Systém však môžeme doplniť aj o niektorý ďalší indikátor, ako je napr. RSI. Pri klasickom použití RSI sa nakupuje, ak hodnota stúpne nad hranicu 30 bodov. Pod touto hranicou je hranica prepredanosti. Predáva sa pri prerazení hranice 70 bodov, čo signalizuje hranicu prekúpenosti. Nevýhodou RSI je, že vydáva veľa falošných signálov v čase silne trendujúceho trhu. Takéto falošné signály sa však dajú sčasti odfiltrovať najmä vďaka použitiu ADX. Ak teda máme prostredníctvom ADX a MA indíciu, že na trhu prevláda silnejúci rastúci trend, hranice prekúpenosti a prepredanosti neberieme do úvahy, ale stanovíme si nové hranice RSI, po prekročení ktorých vstupujeme do obchodu.
Osobne som systém doplnený o RSI otestoval na komodite sójový olej. Najzaujímavejšie výsledky boli dosiahnuté s nasledovnými nastaveniami RSI. Vstup do BUY pri prerazení hranice 80 bodov smerom nahor (ADX nad 20 bodov a rastie, MA rastie). Vstup do SELL pozície pri prerazení hranice 50 bodov smerom nadol (ADX nad 20 bodov a rastie, MA klesá). Takto bolo možné dosiahnuť až 57 % ziskových obchodov. Profit/Loss Ratio malo hodnotu 1,27, t.j. priemerný zisk bol o 27 % vyšší ako priemerná strata. Všetky parametre však závisia najmä od správneho nastavenia stop lossu.
Asymetické vstupy do obchodov – v tomto prípade 80 bodov a 50 bodov sa v tradingu využívajú často. Pri tomto obchodnom systéme sú oba vstupy posunuté ho horného spektra oscilátora najmä preto, lebo trh vykazoval markantný dlhodobo rastúci trend. Signálna hranica prekúpenosti nad 80 bodov tak často vydávala falošné signály. V prípade, ak by išlo o dlhodobo klesajúci trend, mohli by sa ako oveľa lepšie nastavenia ukázať napr. 50 bodov na nákup a 20 bodov pre predaj.
Pripomínam preto, že nastavenia indikátorov – ADX, EMA – počet periód, na základe ktorých sú konštruované indikátory, ako aj hodnoty signálnych línii si musia stanoviť samotní traderi. Malo by tomu predchádzať množstvo testov, kde si stanovíte, ktoré periódy a signálne línie dávajú najlepšie signály pre obchodovanie konkrétneho podkladového aktíva a trhu. Dôležité je tiež správne stanovenie Stop Lossu. Začať možno v istej vzdialenosti od vstupnej ceny a posúvať ho vyššie podľa dosiahnutých ziskov. V prípade dosiahnutých strát SL nižšie neposúvame!