RSI - Relative Strength Index

Detaily
Kategória: Technické indikátory

RSI - Relative Strength Index patrí medzi základné indikátory technickej analýzy. Radí sa medzi momentum oscilátory. Jeho tvorcom je Welles Wilder, ktorý ho prvýkrát uviedol v roku 1978 vo svojej knihe „New Concepts in Technical Trading Systems“. Podstatou RSI je odhalenie momentov, kedy je podkladové aktívum (napr. akcia, komodita atď.) príliš drahá alebo príliš lacná a využiť tieto okamihy pre trading (obchodovanie na burze).

 

Vzorec na výpočet:


RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

pričom:

RS = priemer vzrastu CLOSE cien za n dní / priemer poklesu CLOSE cien za n dní alebo

RS = priemer prírastkov / priemer strát

 

Vzrastom a poklesom sa rozumie rozdiel dnešnej CLOSE ceny oproti včerajšej CLOSE. Ak dnešná cena uzatvorila vyššie ako včerajšia, ich rozdiel sa ráta do priemeru v čitateli RS. Ak uzatvorila nižšie ako včera, ich rozdiel sa ráta do priemeru v menovateli. Priemer strát je tiež vždy vyjadrený ako pozitívna hodnota. Ak by z nejakého dôvodu bol priemer strát 0, RSI sa predvolene určí ako 100 bodov. Zvyčajné nastavenie RSI indikátora (hodnota n) je 9, 14 a 25 dní. 

 

Príklad: Ak si zvolíme nastavenie 14 periód, pričom z nich len 5 dní skončilo s kladným rozdielom (dnešná CLOSE – včerajšia CLOSE), súčet týchto kladných rozdielov sa delí celými 14 dňam, aby sme dostali priemerné prírastky. Pre priemerné úbytky platí to isté. Zvyšných 9 dní, kedy cena klesala, by sme vydelili všetkými 14 dňami, použitými pre výpočet.
 
Hodnota RSI sa pohybuje medzi 0 až 100. Grafická forma indikátora má podobu oscilátora okolo neutrálnej línie 50 bodov.

 

RSI Relative Strength Index

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 

Ako môžete vidieť na priloženom sviečkovom grafe vyššie, Relative Strength Index indikátor nám veľmi pekne určil hlavné body zvratu trhu, kedy bolo výhodné nakúpiť a predať.

Využitie:

  • Najčastejšie sa indikátor používa takým spôsobom, že hodnoty nad 70 bodov poukazujú na prekúpenosť a hodnoty pod 30 bodov poukazujú na prepredanosť podkladového aktíva. Predávame však až v momente, kedy RSI prekročí líniu 70 bodov späť smerom nadol a nakupujeme, keď prekročí líniu 30 bodov späť smerom nahor. Dovtedy môže byť trh veľmi silno trendujúci a preto nie je vhodné vstupovať do obchodov ihneď po prerazení RSI indikátora do hraníc prekúpenosti a prepredanosti.
  • Ďalším častým spôsobom jeho využitia je sledovanie prekročenia neutrálnej línie indikátora smerom nahor/nadol. RSI nad 50 znamená, že priemerné zárobky (resp. vzrasty) za n zvolených dní začali presahovať priemerné straty (resp. poklesy) za n zvolených dní. Nakupujeme teda, keď RSI prekročí hranicu 50 bodov smerom nahor, predávame keď prerazí neutrálnu líniu smerom nadol.
  • Niektorí technickí analytici pre vstupné a výstupné signály vyhľadávajú pozitívne a negatívne divergencie medzi cenovým grafom a samotným grafom indikátora.

Tak ako ostatné indikátory technickej analýzy, aj RSI je vhodné používať v kombinácii s inými indikátormi. Neodporúča sa kombinovať ho so Stochastic alebo W%R indikátormi, keďže sú si veľmi podobné a poukazujú na tú istú vec, ktorou je prekúpenosť alebo prepredanosť podkladového aktíva. Indikátory typu RSI (SSTO, W%R) nie je vhodné používať počas silne trendujúceho trhu. V takom prípade vydávajú veľa falošných signálov na nákup a predaj, hoci trh pokračuje vo svojom trende a nemieni sa zvrátiť. Na odfiltrovanie falošných signálov môžeme využiť niektorý z trendových indikátorov, napr. ADX alebo Aroon.
Joomla templates by a4joomla