VAMA - Volume Adjusted Moving Average

Detaily
Kategória: Technické indikátory

Volume Adjusted Moving Average – VAMA. Ide o typ kĺzavého priemeru, ktorý okrem zvoleného časového obdobia berie do úvahy tiež Volume jednotlivých dní. Dni, počas ktorých bolo zaznamenané vyššie Volume obchodovania tak majú vyššiu váhu ako ostatné dni.

 

V rôznych zdrojoch sa tiež môžete stretnúť s výrazom VWAP – Volume Weighted Average Price.

 

Vzorec na jeho výpočet:


VAMA = ∑ (price * volume) / ∑ volume

 

Pre obchodovanie s akciami platí:

 

VWAP = ∑ (price * počet nakúpených akcií) / ∑ počet nakúpených akcií

 

Príklad: Ak počítame 4-dňovú VAMA, pričom boli zaznamenané nasledovné hodnoty:

1. deň: Price – 100 Volume 10000
2. deň: Price – 101 Volume 15000
3. deň: Price – 103 Volume 7500
4. deň: Price – 107 Volume 25000

potom je výpočet VAMA 4 nasledovný:

[(100*10000) + (101*15000) + (103*7500) + (107*25000)] / (10000+15000+7500+25000) = 103,69

 

Pre obchodovanie na burze sa uplatňuje teória, že pokiaľ je možnosť nákupu akcie za cenu nižšiu ako je VWAP, potom ide o výhodný nákup, ak je cena vyššia, potom nákup nie je natoľko výhodný. To samozrejme nie je univerzálne platné pravidlo, pretože výhodnosť/nevýhodnosť nákupu je tak určená len počtom dní, zahrnutých do výpočtu, t.j. indikátor nám signalizuje, že nákup je výhodnejší alebo nevýhodnejší ako tomu bolo za zvolený počet dní, nesiaha však hlbšie do minulosti a nedokáže tiež odhadnúť budúci vývoj ceny.
Joomla templates by a4joomla