Táto webstránka používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania.

Používaním tejto webstránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“.

Binance exchange banner

Average Profit Per Trade - APPT

Napísal: eTrading.sk.

Pre zvyšovanie efektívnosti a najmä ziskovosti vášho obchodného systému, je dôležité poznať niektoré jeho dôležité charakteristiky. Všetky nazerajú na efektívnosť vášho obchodovania - t.j. na pomer ziskových a stratových obchodov, na priemerný zisk alebo stratu a podobne. Medzi tieto základné ukazovatele možno zaradiť:

 

Percento Ziskových Obchodov (%ZO), Win to Loss Ratio (W/L Ratio):

 

% ZO = počet ZO / (počet ZO + počet SO)


počet ZO = počet ziskových obchodov
počet SO = počet stratových obchodov

% ziskových obchodov vyjadruje percentuálnu ziskovosť obchodného systému. V prípade, ak dosiahneme %ZO 60 %, potom priemerne 60 % našich obchodov končí ziskom a 40 % končí stratou. Ak dosiahneme %ZO 35 %, znamená to, že len 35 % obchodov končí ziskom a 65 % stratou.

 

Podobne: Vzorec na výpočet W/L Ratio neberie do úvahy súčet ziskových a stratových obchodov. Namiesto toho porovnáva iba počet Víťazných obchodov oproti Stratovým obchodom. T.j. ak bol počet víťazných obchodov 10 a počet stratových obchodov 8 (z celkových 18), potom je W/L Ratio 10/8 = 1,25.

Je to len iné vyjadrenie pre % ZO. %ZO by v takomto prípade vyšlo 10/18 = 56 %.

Pre %ZO je dôležité, aby bola jeho hodnota nad 50 %. Pre Win/Loss ratio je dôležité, aby bola jeho hodnota nad 1. Oboje znamenajú, že zaznamenávame väčší počet ziskových obchodov, ako tých stratových.

 

Cielené zvyšovanie percentuálneho pomeru ziskových obchodov patrí k základným technikám zvyšovania ziskovosti obchodného systému, nie je to však nemenná dogma.

 

Profit to Loss Ratio

 

P/L Ratio = Priemerný zisk na obchod / Priemerná strata na obchod


Ak sme mali 10 ziskových obchodov s celkovým ziskom 2000 USD, potom je priemerný zisk na obchod 200 USD. Ak sme mali 15 stratových obchodov s celkovou stratou 1500 USD, priemerná strata na obchod je 100 USD. Vzájomný pomer priemerných ziskov a strát, t.j. 200/100 nám následne dáva Profit/Loss Ratio. V tomto prípade je to 2. Profit/Loss Ratio nám tak poskytuje informáciu, že priemerný zisk na obchod je 2 krát väčší ako priemerná strata na obchod.


Pozor! Ako si už môžete domyslieť z predchádzajúceho, vysoké % ziskových obchodov, alebo vysoké Profit/Loss Ratio ešte netvoria ziskový systém všeobecne. Uvediem príklad:

Ak je % Ziskových Obchodov 60 % (čiže veľmi vysoké), ale priemerný zisk na obchod Profit/Loss ratio je len 0,5, potom sme mali z 10 obchodov 6 ziskových, s priemerným ziskom napr. 50 USD a priemernou stratou 100 USD. Zisk je tak 6 * 50 = 300 USD a strata 4 * 100 = 400 USD. Celková strata bola tak – 100 USD.

To isté platí pre vysoké Profit/Loss Ratio. Ak je jeho hodnota napríklad 2, ale percento ziskových obchodov len 30 %, potom 3 ziskové obchody z 10 * 200 USD = 600 USD zisku a 7 stratových obchodov * 100 USD = 700 USD straty. Celkovo je tak opäť dosiahnutá strata – 100 USD.

Z uvedených prípadov vyplýva, že samotné vysoké % Ziskových obchodov neznamená nevyhnutne ziskový obchodný systém, tak ako nám ziskovosť nedokáže zabezpečiť ani vysoké Profit/Loss Ratio. Výhody a výpovedné hodnoty predchádzajúcich ukazovateľov do jedného spája tzv. Average Profit Per Trade (APPT).

 

Average Profit Per Trade

 

Average Profit Per Trade = (% ZO * PZ) – ( % SO * PS)

 

% ZO = Percento ziskových obchodov zo všetkých obchodov
% SO = Percento stratových obchodov zo všetkých obchodov
PZ = Priemerný zisk na 1 obchod
PS = Priemerná strata na 1 obchod

 

Príklad 1: Ak máme obchodný systém s 30 % ziskových obchodov, priemerným ziskom na obchod 250 USD a priemernou stratou 100 USD (t.j. P/L Ratio = 2,5), potom je Average Profit Per Trade (30 % * 250) – (70 % * 100), t.j. 5 USD zisku na 1 obchod. Náš obchodný systém je tak ziskový aj s veľmi nízkym % ziskových obchodov.

Príklad 2: Ak máme obchodný systém so 70 % ziskových obchodov, priemerným ziskom na obchod 100 USD a priemernou stratou 200 USD, potom je Average Profit Per Trade (70 % * 100) – (30 % * 200), t.j. 10 USD zisku na 1 obchod. Náš obchodný systém je tak ziskový aj s veľmi nízkym Profit/Loss Ratio, ktoré je len 0,5 (100/200).

V tabuľke je uvedených niekoľko situácií, ku ktorým môže dôjsť:

 

%ZO P/L Ratio Zisk/Strata USD (príklad)
30% 1 -0,40 -400
30% 1,5 -0,25 -250
30% 2,5 0,05 50
40% 1 -0,20 -200
40% 1,5 0,00 0
40% 2 0,20 200
50% 1 0,00 0
50% 1,5 0,25 250
50% 2 0,50 500
60% 1 0,20 200
60% 1,5 0,50 500
60% 2 0,80 800
70% 0,5 0,05 50
70% 1 0,40 400
70% 2 1,10 1100


Poznámka: Začínajúci traderi sa často snažia zvyšovať len % ziskových obchodov vo svojom obchodnom systéme, alebo sa zameriavajú len na maximalizáciu priemerného zisku oproti priemernej strate. Môže to viesť k zvýšeniu ziskovosti, no nie nevyhnutne. Ako môže byť obchodný systém stratový aj napriek vysokému % ziskových obchodov alebo vysokému priemernému zisku na obchod, tak môže byť tiež ziskový i napriek nízkemu %ZO alebo napriek nízkemu P/L Ratiu. Pre úspešný trading je preto najdôležitejšie nezameriavať sa len na 1 faktor obchodného systému – či už W/L Ratio alebo P/L Ratio, ale zamerať sa na zvyšovanie Average Profit Per Trade, ktorý hodnotí obchodný systém z pohľadu oboch faktorov.


Binance exchange banner