Táto webstránka používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania.

Používaním tejto webstránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“.

Binance exchange banner

Drawdown a jeho vplyv na obchodný účet

Napísal: eTrading.sk.

Sledovanie Drawdown (pokles na účte) je jednou z najdôležitejších činností, ktoré by mal robiť každý investor. Tento údaj napovedá veľa o tom, ako sa darí nášmu obchodnému systému a či náhodou neriskujeme až príliš. Obchodník je v istom poklese takmer permanentne. Ak by bol pokles nulový, znamenalo by to, že je práve na novom historickom maxime svojho obchodného účtu. Akonáhle však príde prvý stratový obchod a účet sa zníži, nastúpi opäť obdobie Drawdownu. Jeho dôležitou funkciou je tiež to, že môže slúžiť pre výpočet vhodného Position sizingu, teda zvyšovania alebo obmedzovania pozícií pre nasledujúce obchody a maximalizovať tak možné zisky.

 

Pokles na účte je omnoho dôležitejším ukazovateľom, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Predstavte si, že máte 2 rôzne obchodné systémy. Pri oboch začínate s 10 000 USD a rovnako pri oboch budete mať po istom čase obchodovania zarobených celkovo 46 000 USD (pri obchodovaní s 1 kontraktom). Systémy sa na prvý pohľad môžu zdať rovnocenné, ale nie je tomu tak. Akonáhle začnete uplatňovať Position sizing, je obrovský rozdiel, či so svojím obchodným systémom zaznamenáte maximálny pokles 40 % obchodného účtu alebo 55 % účtu. Tu je ukážka prepočtov z reálnych dát:

 

 Počiatočný stav účtu   Konečný stav na 1 kontrakt   Drawdown   Konečný stav s PS 
10 000 USD 46 591 USD 39,78 % 194 953 USD
10 000 USD 46 136 USD 55,24 % 134 506 USD

 

Ako možno vidieť, nižší pokles účtu nám umožňuje lepšie pracovať s prikupovaním kontraktov do ďalších obchodov, a tak zarobiť podstatne viac, ako pri obchodnom systéme, ktorý zaznamenáva omnoho vyšší Drawdown. V tomto konkrétnom prípade tvorí rozdiel dokonca takmer 60 000 USD. Ostatné parametre pritom ostali nastavené rovnako (viď. obr. testu).

 

drawdown_40_55_percent_75_kb

 

Vďaka týmto testom už vieme, že Drawdown má na výšku nášho účtu enormný vplyv. Z dvoch obchodných systémov je výhodnejšie vybrať si ten, ktorý má rovnomernejšie výsledky, t.j. menšie výkyvy (menší pokles nášho obchodného účtu).

 

Portál eTrading.sk pre svojich členov pripravil ďalší súbor, ktorý im sledovanie tohto dôležitého ukazovateľa výrazne zjednoduší. V súbore je naprogramovaný vzorový indikátor, ktorý generuje signály na nákup alebo predaj. Z nich sú následne rátané zisky a straty z obchodov. Tie vplývajú na celkovú výšku obchodného účtu a samozrejme tiež Drawdown. Obrázok súboru je priložený nižšie.

 

drawdown_subor_foto

 

Voliteľným údajom je tu počiatočný kapitál (Starting Equity), z ktorého sa odvodzujú všetky následné zisky a straty. Ten je možné meniť a sledovať, ako by sa menila výška maximálneho poklesu nášho účtu so zvyšujúcim alebo znižujúcim sa vstupným kapitálom. Súbor tiež umožňuje vložiť si doň vlastný indikátor, ako aj signály na nákup alebo predaj. 

 

Poznámka na záver: Súbor je súčasťou diskusného fóra, viditeľný len pre registrovaných členov - súbory na stiahnutie (v adresári stránky eTrading.sk). Je komprimovaný do formátu „.7z“ (otvoríte ho napríklad prostredníctvom programu 7Zip alebo Winrar).


Binance exchange banner