Tato webstránka používá soubory "cookie" ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování.

Používáním této stránky souhlasíte s naším používáním souborů "cookie".

HMA - Hull's Moving Average

Napsal eTrading.sk.

HMA - Hull's Moving Average vytvořil Allan Hull. Hull's moving average slouží hlavně k identifikaci směru převládajícího trendu. Na rozdíl od exponenciálního klouzavého průměru je HMA vyjádřeno hladší křivkou, těsněji sledující cenový graf. Své využití má zejména pro středně a dlouhodobé obchodování na burze.


Konstrukce HMA je poměrně jednoduchá:

- Stanovíme si časovou periodu HMA, např. 16 dní.
- Vzorec pro výpočet je pak následující:

 

HMA = WMA [floor (√ (n))] z (2 * WMA [floor (n / 2)] - WMA [n])

 

Jinými slovy:

  1. Vypočteme WMA - Weighted Moving Average za polovinu zvolené časové periody (v našem případě WMA 8) a vynásobíme jej číslem 2.
  2. Vypočítáme WMA zvolené časové periody (v tomto případě WMA 16) a odečteme ho od prvního (2 * WMA8)
  3. Spočítáme druhou odmocninu z časové periody, tj √16 = 4.
  4. Spočítáme WMA4 z hodnoty získané v bodě 2.

Bližší informace o konstrukci WMA - Weighted Moving Average.

 

Poznámka: Pokud pracujeme s časovou periodou, jejíž odmocnina nebo vydělení číslem 2 dává necelé číslo, např. 2,5, pak takovou hodnotu zaokrouhlíme směrem dolů, dokud nedosáhneme celé číslo. Pokud bychom např. počítali HMA s periodou 5:

 

  • v prvním kroku bychom počítali s WMA2 (protože 5/2 = 2,5)
  • ve čtvrtém kroku WMA2 (protože √5 = 2,24)

 

Využití HMA: Z uvedeného vyplývá i nejčastější využití Hull's MA. Ten se používá podobně jako ADX - k identifikaci trendů. Pokud je křivka HMA rostoucí, převládá rostoucí trend a doporučuje se vstupovat do BUY pozic. Pokud je křivka HMA klesající, převládá klesající trend a doporučuje se vstupovat do SELL pozic (viz short selling - jak vydělávat na klesajících cenách). Allan Hull nedoporučuje používat překřížení dvou HMA. Sám však využívá systém, kde vstupuje do obchodů na základě jednoho HMA, vystupuje na základě druhého.